Model TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)
Model TVP-EGARCH proširuje model Eksponencijalnog GARCH-a Daniela Nelsona (1991) dozvoljavajući da se parametri jednačine volatilnosti — uključujući koeficijent efekta poluge — kontinuirano menjaju tokom vremena. Ovo omogućava hvatanje strukturnih promena i evolucije režima u volatilnosti finansijskih prinosa bez nametanja fiksnog datuma prekida.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ uporedi
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ uporedi
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Finansije↔ uporedi
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →