Regression modelQuantile-based

Unakrsni kvantilogram

Unakrsni kvantilogram proširuje koncept unakrsne korelacije na parove kvantila dve vremenske serije, mereći zavisnost na različitim nivoima kvantila. Uveden od strane Lintona i Vanga (2012), on obuhvata kako šokovi na određenim nivoima kvantila u jednoj seriji koreliraju sa kretanjima u drugoj, omogućavajući analizu asimetrične zavisnosti. Ovaj pristup je posebno dragocen kada se korelacije rizika pada i rasta materijalno razlikuju.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/cross-quantilogram · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026