Робусни EGARCH модел
Робусни EGARCH проширује Нелсонов (1991) Експоненцијални GARCH модел заменом стандардне квази-максимално-поостверодолике оцене поступцима отпорним на одступајуће вредности — типично поступци ограничене утицаја или M-оцене — тако да малена фракција екстремних посматрања или грешака у подацима не може искривити процењену динамику волатилности или ефекат полуге.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Robusni GARCH modelEkonometrija↔ compare
- Robusni TGARCHEkonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →