Model dinamičkih panelnih podataka
Model dinamičkih panelnih podataka proširuje standardnu panel regresiju uključivanjem zaostale vrednosti zavisne varijable kao regresora, čime se obuhvataju dinamika upornosti i prilagođavanja. Budući da je zavisna varijabla sa zakašnjenjem korelirana sa jedinično-specifičnim fiksnim efektom, obični OLS ili unutrašnji (within) estmatori su pristrasni; metode zasnovane na GMM-u koje koriste unutrašnje instrumente su standardno rešenje.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM ОцењивачEkonometrija↔ compare
- GMM po razlici (Estimat Arellano-Bonda)Ekonometrija↔ compare
- Model fiksnih efekataEkonometrija↔ compare
- Analiza panel podatakaEkonometrija↔ compare
- Model sa fiksnim efektima panelaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →