Goldfeld-Quandtov test za heteroskedastičnost
Goldfeld-Quandtov test, koji su uveli Stephen Goldfeld i Richard Quandt 1965. godine, klasična je dijagnostička procedura za detekciju heteroskedastičnosti u OLS regresiji. On funkcioniše tako što sortira opservacije prema varijabli za koju se sumnja da uzrokuje varijansu, izostavlja centralni blok, uklapa odvojene regresije na dva repna poduzorka i poredi njihove rezidualne varijanse pomoću F-odnosa. Test je posebno pogodan za situacije u kojima se veruje da se varijansa greške monotono povećava ili smanjuje sa posmatranim regresorom.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- BRUŠ-PAGANOV TEST NA HETEROSKEDASTIČNOSTEkonometrija↔ compare
- Metoda naјmaњih kvadrata sa težinama (WLS)Statistika↔ compare
- Vajtov test za heteroskedastičnostEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →