Фуриеов модел ARMA
Фуриеов модел ARMA допуњује класични оквир Ауторегресивног покретног просека (Autoregressive Moving Average) нискофреквентним Фуриеовим (синусним и косинусним) члановима како би се ухватили глатки, постепени помаци у просеку или тренду временске серије. За разлику од приступа са лажним променљивим (dummy-variable), не захтева претходно знање о томе када је дошло до структурне промене, а промену апроксимира флексибилним тригонометријским функцијама.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Ekonometrija↔ compare
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ compare
- Furijeov VAR modelEkonometrija↔ compare
- Nelinearni ARMA model (NARMA)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →