Regression model

ARDL test granica (Pesaran test granica)

ARDL test granica je metoda autoregresivnih distribuiranih zaostataka koja testira kovarijacioni (dugoročni nivo) odnos između vremenskih serija, a koju su uveli Pesaran, Shin i Smith 2001. godine. Za razliku od Johansenove procedure, ona ostaje validna bez obzira da li su varijable I(0), I(1) ili mešavina ove dve, i pouzdanija je od Johansenove u malim uzorcima od otprilike 30 do 80 opservacija.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroPreuzmi slajdove

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Mapa metoda

Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.

ARDL test granica (Pesaran test granica)

Johansenov test kointegr…Nelinearni model sa dist…Regresija običnih najman…Vektorski model korekcij…Bejzijanski ARDL test gr…Test kointegracije (Joha…Estimator potpuno modifi…Fourier ARDL test granica Granger-ov test kauzalit…Nelinearni model ARDL (N…

+15 još

Izvori

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/ardl-bounds-test

Koja metoda?

Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.

Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeFinansije↔ uporedi
Nelinearni model sa distribuiranim zaostatkom (NARDL)Ekonometrija↔ uporedi
Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ uporedi
Vektorski model korekcije greške (VECM)Ekonometrija↔ uporedi

Uporedi uporedo →

Citirana u

Bejzijanski ARDL test granica Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Estimator potpuno modifikovanih OLS (FMOLS)Fourier ARDL test granica Granger-ov test kauzaliteta Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greške Nelinearni model ARDL (NARDL)Test granica nelinearnog ARDL (NARDL)Nelinearna Engle-Granger kointegracija Model nelinearnog autoregresivnog distribuiranog zaostatka (NARDL)Nelinearni VECM (Nonlinear VECM)Panel model nelinearne distribuirane autoregresije sa kašnjenjem (Panel NARDL)Estimator grupnog proseka (Pooled Mean Group - PMG)Robusni ARDL test graničnih vrednosti za ko-integraciju Robustni model NARDL sa nelinearnom distribucijom (Robust NARDL)ARDL test granica sa strukturnim lomom Test kointegracije po Engle-Grangeru sa strukturnim lomom Regresija sa pragom Test granica ARDL sa vremenski promenljivim parametrima Model parametara koji se menja u vremenu NARDL (TVP-NARDL)Model vektorske autoregresije (VAR)Vektorski model korekcije greške (VECM)

Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →