Model vektorske autoregresije (VAR)

Vektorska autoregresija je multivarijantni model vremenskih serija koji simetrično tretira nekoliko međuzavisnih serija, dopuštajući svakoj promenljivoj da zavisi od sopstvenih prošlih vrednosti i prošlih vrednosti svih ostalih. To je standardni alat za hvatanje uzajamne kauzalnosti i zajedničke dinamike, razvijen u modernoj tradiciji višestrukih vremenskih serija koju obrađuje Lütkepohl (2005).