DCC-GARCH model sa strukturnim lomovima
DCC-GARCH model sa strukturnim lomovima proširuje Engleov okvir GARCH modela sa dinamičkom uslovnom korelacijom (Dynamic Conditional Correlation GARCH) tako što eksplicitno dozvoljava da se struktura korelacije i volatilnosti pomera na jednoj ili više tačaka strukturnog loma u uzorku. On modeluje vremenski promenljivu kovarijansu između više finansijskih serija, uzimajući u obzir iznenadne promene režima izazvane krizama, promenama politike ili promenama mikrostrukture tržišta.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- Model strukturnog preloma EGARCHEkonometrija↔ compare
- TGARCH sa strukturnim lomovima (Threshold GARCH sa strukturnim lomovima)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →