Poprečni raspored zaostatka
CS-DL (Poprečni raspored zaostatka) je pojednostavljen dinamički panel model koji regresira ishode na trenutne i zaostale objašnjavajuće varijable bez eksplicitnih autoregresivnih članova, uzimajući u obzir poprečnu zavisnost. Zasnovan na Pesaran et al. (2001) i proširen od strane Chudik et al. (2014), procenjuje dinamičke efekte parsimoničnije od ARDL-a kada su zaostaci sa autokorelacijom manje kritični. Ovaj pristup je vredan za efekte kratkog horizonta i analizu uticaja politike.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL sa presečnim zavisnostimaEkonometrija↔ compare
- CS-NARDL (Cross-Sectional NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Lokale projekcijeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →