Panel model nelinearne distribuirane autoregresije sa kašnjenjem (Panel NARDL)
Panel NARDL proširuje vremensko-serijski NARDL okvir Shin-a, Yu-a i Greenwood-Nimmo-a (2014) na postavku panel podataka, omogućavajući istraživačima da istovremeno otkriju asimetrične dugoročne i kratkoročne odnose između varijabli preko više preseka. Dekomponovanjem regresora na pozitivne i negativne parcijalne sume, model testira da li povećanja i smanjenja u objašnjavajućoj varijabli imaju različite efekte na ishod.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Model vektorske korekcije greške za panel podatke (Panel VECM)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →