Nelinearni TGARCH model
Nelinearni TGARCH (prag GARCH) model proširuje standardni GARCH okvir dozvoljavajući pozitivnim i negativnim šokovima jednake magnitude da imaju različite efekte na buduću volatilnost. Modeluje uslovnu volatilnost u smislu apsolutne vrednosti zaostalih reziduala podeljenih pragom znaka, obuhvatajući dobro dokumentovan efekat poluge u serijama finansijskih prinosa.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ uporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ uporedi
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ uporedi
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ uporedi
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →