Engle-Grangerov test kointegracije
Engle-Grangerova dvostepena metoda testira da li dve ili više nestacionarnih I(1) vremenskih serija dele zajednički stohastički trend — to jest, da li je linearna kombinacija njih stacionarna. Ako se kointegracija potvrdi, model korekcije greške (ECM) može se proceniti da bi se obuhvatile i kratkoročne dinamike i dugoročno prilagođavanje ravnoteži.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Izvori
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Grangerov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Test na jedinici korena Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
- Vektorski model korekcije greške (VECM)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →