Model nelinearnog autoregresivnog distribuiranog zaostatka (NARDL)
Model nelinearnog ARDL-a (NARDL) proširuje okvir za testiranje granica linearnog ARDL-a kako bi omogućio asimetrične dugoročne i kratkoročne odnose. Dekomponovanjem eksplanatorne varijable na njene pozitivne i negativne parcijalne sume, testira se da li povećanja i smanjenja regresora imaju različite efekte na zavisnu varijablu — što je karakteristika koju linearne metode kointegracije ne mogu da obuhvate.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →