Test Lumsdaine-Papell sa dve strukturne promene
Test Lumsdaine-Papell, koji su uveli Robin Lumsdaine i Dejvid Papel 1997. godine, proširuje Zivot-Endruzov test jedinice-korena sa jednom promenom kako bi omogućio dve istovremene strukturne promene u preseku i/ili linearnom trendu vremenske serije. Široko se koristi u makroekonomiji i finansijama kada se sumnja da su podaci doživeli dva velika pomeranja režima — kao što su promene politike, finansijske krize ili ratovi — a istraživač treba da utvrdi da li je serija ipak integrisana po redu jedan.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron test višestrukih strukturnih promenaEkonometrija↔ compare
- Lee-Strazicich LM test jediničnog korena sa dva strukturna lomaEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test za jedinicu korena sa jednom strukturnom promenomEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →