Furierov test uzročnosti po Grendžeru
Furierov test uzročnosti po Grendžeru proširuje klasični okvir Grendžerove uzročnosti ugrađivanjem Furierovih članova niske frekvencije u VAR jednačinu, omogućavajući da se uzročni odnos postepeno menja tokom vremena bez zahteva da istraživač unapred odredi broj ili lokaciju strukturnih promena.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Izvori
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ADF test za jedinicu korenaEkonometrija↔ compare
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ compare
- Grangerov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Granger kauzalnost sa strukturnim lomovimaEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamotoov test kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →