Global VAR
Global VAR (GVAR) je makroekonomski model velikog obima koji povezuje više zemalja (ili regiona) putem trgovinskih i finansijskih kanala, omogućavajući da šokovi u jednoj zemlji propagiraju kroz globalni sistem. Predstavljen od strane Pesaran et al. (2004), rešava problem prokletstva dimenzionalnosti u međunarodnim VAR modelima procenom specifičnih VAR-ova za svaku zemlju uslovljenih stranim varijablama, a zatim rešavanjem sistema koji povezuje sve zemlje. Ovaj pristup je neprocenjiv za analizu globalnih spilovera i međunarodne koordinacije politika.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXEkonometrija↔ compare
- Panel VAR sa pragomEkonometrija↔ compare
- VAR sa proširenim faktorima i vremenski promenljivim parametrimaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →