Fama-MacBeth regresija
Fama-MacBeth postupak je dvostepena regresiona metodologija za analizu presecnih (cross-sectional) veza uz kontrolu vremenskih (time-series) struktura. Predstavljen od strane Fama i MacBeth (1973), on prvo procenjuje vremenske parametre za svaku presecnu jedinicu, a zatim regresuje ishode na te parametre preko preseka, prosekovanjem rezultata tokom vremena. Ovaj pristup elegantno odvaja dinamiku unutar jedinice od presecne heterogenosti i pruža standardne greške robusne na panel strukturu.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lokale projekcijeEkonometrija↔ compare
- Panel VARXEkonometrija↔ compare
- VAR sa proširenim faktorima i vremenski promenljivim parametrimaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →