Vremenski promenljiva Johansenova kointegracija
Vremenski promenljiva (TVP) Johansenova kointegracija proširuje klasični Johansenov okvir dopuštajući da vektori kointegracije i brzine prilagođavanja evoluiraju tokom vremena. Dizajnirana je za integrisane multivarijantne vremenske serije čiji su dugoročni ravnotežni odnosi podložni strukturnim promenama, promenama režima ili postepenom pomeranju parametara, što je uobičajeno u makroekonomskim i finansijskim podacima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →