Panel VAR sa pragom
Panel VAR sa pragom (Threshold Panel VAR) proširuje standardni vektorski autoregresioni okvir kako bi obuhvatio ponašanje prebacivanja režima, gde se odnosi menjaju kada pragovna varijabla pređe kritični nivo. Uveden od strane Hansena (1996) i primenjen na panele od strane Canera i Hansena (2001), omogućava različite dinamičke odnose između režima (npr. ekspanzije naspram recesija), istovremeno koristeći poprečnu dimenziju panel podataka. Ovaj nelinearni okvir obuhvata efekte politike zavisne od stanja i ekonomske mehanizme.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometrija↔ compare
- Panel regresija sa glatkom tranzicijomEkonometrija↔ compare
- VAR sa proširenim faktorima i vremenski promenljivim parametrimaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →