DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)
DCC-GARCH model, koji je uveo Engle (2002), proširuje univarijatni GARCH kako bi se uhvatile vremenski promenljive korelacije između više finansijskih vremenskih serija. On dekomponuje viševarijatnu uslovnu kovarijansnu matricu na individualne procese volatilnosti i matricu dinamičkih korelacija, omogućavajući da korelacije fluktuiraju tokom vremena, a da pritom ostanu računski podesne čak i sa mnogo serija.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Izvori
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Grangerov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →