System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM je generalizovani metod momenata za dinamičke panel modele koji sadrže zavisnu promenljivu sa zakašnjenjem. Predstavljen od strane Blundell-a i Bond-a (1998), koji su se nadovezali na rad Arellano-a i Bover-a, on proširuje diferenciranu jednačinu ranijeg GMM-a po razlikama (Arellano-Bond) sa jednačinom u nivoima kako bi pružio konzistentne procene kada je N veliko, a T malo.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Izvori
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Panel vektorska autoregresija (Panel VAR)Ekonometrija↔ compare
- Model slučajnih efekata za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →