Regression model
GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)
GJR-GARCH je varijanta GARCH modela uslovne volatilnosti koja hvata asimetrični efekat negativnih šokova na volatilnost pomoću indikatorske promenljive. Uveli su ga Glosten, Jagannathan i Runkle (1993), sa blisko povezanim pragovnim formulacijom Zakoiana (1994).
Pročitajte celu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Izvori
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- TBATSEkonometrija↔ compare
Citirana u
APARCHARCH-LM test za klasterovanje volatilnostiEksponencijalni GARCH (EGARCH)Fourier EGARCH: Моделирање волатилности са глатким структурним променамаGeneralizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Panel TGARCH (Threshold GARCH za panelne podatke)Prag i glatki prelazni VAR (TVAR / STVAR)
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →