Test granične kauzalnosti Dumitrescu-Hurlin
Test Dumitrescu-Hurlin (DH), koji su uvele Elena-Ivona Dumitrescu i Christophe Hurlin u svom članku iz 2012. godine u časopisu Economic Modelling, testira odsustvo granične kauzalnosti u heterogenim panelnim podacima. Za razliku od standardnih pristupa panelnoj kauzalnosti, on dopušta da svaka poprečna jedinica ima svoj sopstveni kauzalni odnos, što ga čini pogodnim za makro-panele zemalja, firmi ili regiona gde se homogenost ne može pretpostaviti.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityEkonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →