Quandt-Andrews test za nepoznate strukturne promene
Quandt-Andrews test, formalizovan od strane Andrewsa (1993), detektuje strukturne promene u regresionim parametrima kada datum prekida nije poznat unapred. On pretražuje sve kandidatske datume prekida unutar podsečenog unutrašnjeg dela uzorka, računa Waldov (ili LM/LR) statistički pokazatelj za svaki kandidatski datum, i izveštava o supremumu tih pokazatelja. Primijenjeni ekonomisti i analitičari vremenskih serija ga koriste da testiraju da li koeficijenti ostaju stabilni tokom celog prozora procene, bez potrebe da preciziraju kada se prekid dogodio.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron test višestrukih strukturnih promenaEkonometrija↔ compare
- Čouov test za strukturni prekidEkonometrija↔ compare
- CUSUM Test: Detekcija nestabilnosti parametara u regresionim modelimaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →