Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korena
Prošireni test Diki-Fuler je standardna procedura za utvrđivanje da li vremenska serija sadrži jedinicu korena — to jest, da li je serija nestacionarna. On proširuje originalni Diki-Fulerov test uključivanjem zaostalih razlika koje apsorbuju serijsku korelaciju u rezidualima, čineći test validnim za širok spektar procesa vremenskih serija koji se sreću u ekonomiji i finansijama.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
+17 još
Izvori
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ uporedi
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ uporedi
- KPSS test stacionarnostiEkonometrija↔ uporedi
- Test na jedinici korena Phillips-PerronEkonometrija↔ uporedi
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →