Vektor autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-VAR)
TVP-VAR je Bejzijevski multivarijantni model vremenskih serija u kojem se i koeficijenti VAR-a i kovarijaciona matrica šokova dozvoljavaju da kontinuirano evoluiraju tokom vremena kao slučajni hoci. Model, koji je uveo Primiceri (2005) za proučavanje prenosa monetarne politike SAD, obuhvata strukturne promene i promene režima bez potrebe za egzekutivnim znanjem o tome kada su se prekidi dogodili, što ga čini neophodnim za makroekonomiju, finansije i bilo koje okruženje gde se sumnja da su ekonomske relacije nestabilne tokom vremena.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Strukturna vektorska autoregresija (SVAR)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →