Breitungov test za jedinicu korena
Breitungov test, koji je predstavio Jörg Breitung 2000. godine, jeste neparametarski panel test za jedinicu korena dizajniran da proceni da li sve presecne jedinice u balansiranom panelu dele zajedničku jedinicu korena. Za razliku od konkurentnih testova prve generacije, on izbegava korekcione članove pristrasnosti koji zavise od izbora zaostatka ili procene jezgra propusnog opsega, čime se čuva lokalna snaga pod homogenom alternativom. Široko se koristi u makroekonometriji i finansijama kada istraživač sumnja na presecnu homogenost u autoregresivnoj strukturi.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fisherov panel-jedinični test korenaEkonometrija↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) test za panelne jedinice korenaEkonometrija↔ compare
- LLC (Levin-Lin-Chu) test za panelEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →