Kónya Bootstrap Panel Granger Causality
Ovu metodu, koju je predstavio László Kónya 2006. godine, koristi se za testiranje Granger kauzalnosti u heterogenim panelima procenom sistema naizgled nepovezanih regresija (SUR) i izvođenjem specifičnih kritičnih vrednosti za svaku zemlju putem boota (bootstrapping). Za razliku od testova na objedinjenim panelima, ona daje odvojeni sud o kauzalnosti za svaki presek, što je čini posebno vrednom u primenjenoj makroekonomiji i međunarodnoj ekonomiji kada se očekuje da će jedinice panela ponašati različito.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granične kauzalnosti Dumitrescu-HurlinEkonometrija↔ compare
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Pesaranov CD test: Dijagnostika presečne zavisnosti za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →