AR model sa strukturnim prekidom
AR model sa strukturnim prekidom proširuje standardni autoregresivni okvir dopuštajući da se presecanje (intercept) i autoregresivni koeficijenti promene u jednom ili više nepoznatih datuma prekida. Svaki režim između sukcesivnih tačaka prekida vođen je sopstvenim AR parametrima, beležeći nagle promene u dinamici vremenske serije uzrokovane krizama, promenama politike ili drugim šokovima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Autoregresivni model (AR)Ekonometrija↔ compare
- ARIMA model sa strukturnim lomomEkonometrija↔ compare
- VAR model sa strukturnim prekidimaEkonometrija↔ compare
- Vektor-korektivni model sa strukturnim lomovima (SB-VECM)Ekonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →