ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorska autoregresija (VAR)

Vektorska autoregresija je multivarijantni model vremenskih serija u kojem se svaka varijabla regresira na sopstvene zaostatke i zaostatke svih ostalih varijabli u sistemu. Prvobitno predložen od strane Simsa (1980) kao alternativu velikim strukturnim makroekonomskim modelima zasnovanu na podacima, VAR je postao standardni radni konj za dinamičku analizu u empirijskoj ekonomiji i finansijama.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorska autoregresija (VAR)
ARIMA model (Autoregresi…ARMA model (Autoregresiv…Grangerov test kauzalite…Strukturna autoregresija…Vektorski model korekcij…ARCH model (autoregresiv…Autoregresivni model (AR)Bejzijevski AR (autoregr…Bajezijanski ARIMA modelBejzovski ARMA model

+36 more

Izvori

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citirana u

ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Autoregresivni model (AR)Bejzijevski AR (autoregresivni) modelBajezijanski ARIMA modelBejzovski ARMA modelBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bejzovsko Grdžerovo uzrokovanjeModel B-SVAR (Bayesian Structural VAR)Bajezijanski Toda-Jamamoto test kauzalnostiModel Bejzovskog vektorskog autoregresionog modela (BVAR)DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Model Furijeovog tipa DCC-GARCHFurierov test uzročnosti po GrendžeruFurijeov VAR modelGrangerov test kauzalitetaMarkovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Model markovskog preklapanja multifraktalaModel pokretnog proseka (MA)Nelinearni GARCH modelTest nelinearne Granger kauzalnostiNelinearni strukturni vektorski autoregresioni (NL-SVAR) modelNelinearni VAR modelModel panelne ARIMAPanel ARMA modelModel Panel DCC-GARCHModel Panel GARCHModel Panel Strukturane Vektor Autoregresije (Panel SVAR)Kvantil-na-kvantil (QQ) regresijaРобусни динамички условни корелациони GARCH (Робусни DCC-GARCH)Robustni model vektorske autoregresije (Robust SVAR)SARIMA modelDCC-GARCH model sa strukturnim lomovimaGranger kauzalnost sa strukturnim lomovimaOLS sa strukturnim prekidomTest kauzalnosti Toda-Yamamoto sa strukturnim lomomVAR model sa strukturnim prekidimaStrukturna autoregresija (SVAR)Model TGARCH (Prag GARCH)Grangerova kauzalnost sa vremenski-promenljivim parametrimaModel vektorske autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-VAR)Toda-Yamamotoov test kauzalnostiVektorski model korekcije greške (VECM)Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)

Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/vector-autoregression · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026