GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS dekomponuje volatilnost na kratkoročne (GARCH) i dugoročne (MIDAS) komponente, omogućavajući makroekonomskim varijablama niske frekvencije da pokreću srednjoročnu volatilnost, dok prinosi visoke frekvencije upravljaju dnevnim fluktuacijama. Engle i Ghysels (2012) su uveli ovaj okvir, koji elegantno razdvaja vremenske skale volatilnosti. Pristup je moćan za razumevanje kako makroekonomski uslovi (rast, inflacija) pokreću premije rizika i za poboljšano predviđanje volatilnosti.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometrija↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrija↔ compare
- Neograničena MIDAS regresijaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →