Panel DF-GLS
Panel DF-GLS proširuje GLS test na jedinicu korena Eliotta, Rothenberga i Stocka (1996) na panel podatke, kombinujući informacije iz presecnih i vremenskih serija za testiranje da li promenljive sadrže jedinice korena. Predstavljen od strane Hadrija i kolega (2005), mocniji je od standardnih panel testova na jedinicu korena (IPS, LLC) zbog svog GLS pristupa detrendinga. Ovaj test je neophodan za utvrđivanje stacionarnosti pre prilagodjavanja modela kointegracije ili dinamičkih panela.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL sa presečnim zavisnostimaEkonometrija↔ compare
- Maki kointegracioni testEkonometrija↔ compare
- Panel KSSEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →