GLS sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-GLS)
GLS sa vremenski promenljivim parametrima proširuje generalisane najmanje kvadrate na postavke gde regresioni koeficijenti nisu fiksne konstante, već se vremenom menjaju prema stohastičkom procesu. Ugrađivanjem modela u okvir prostora stanja i primenom GLS korekcija za nesferne greške, on obuhvata strukturne promene, promene režima i postepeno pomeranje odnosa u vremenskim serijama.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/time-varying-parameter-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kalmanov filterBajesovska statistika↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →