Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)
GARCH je ekonometrijski model za vremenski promenljivu volatilnost finansijskih vremenskih serija, koji je uveo Tim Bolerslev 1986. godine kao generalizaciju Engleovog ARCH modela. On tretira uslovnu varijansu kao funkciju prošlih kvadriranih šokova i prošlih varijansi, hvatajući klasterizaciju volatilnosti viđenu u prinosima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- DCC-GARCH (Динамична условна корелација)Finansije↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- Jednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →