Markovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)
Markovljev model promene režima omogućava da se parametri vremenske serije probabilistički menjaju kroz skrivene režime kojima upravlja Markovljev lanac. Uveden od strane Hamiltona (1989) i dalje razvijen od strane Kima i Nelsona (1999), on automatski detektuje faze poslovnog ciklusa kao što su ekspanzije i kontrakcije.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →