Nelinearni ARIMA model
Nelinearni ARIMA model proširuje klasični Box-Jenkins ARIMA okvir dopuštajući da uslovni prosek vremenske serije zavisi od prošlih vrednosti i prošlih grešaka kroz nelinearnu funkciju. Obuhvata porodice kao što su prag-autoregresivni (TAR/SETAR), glatko-prelazni AR (STAR/LSTAR/ESTAR) i Markovljevi modeli preklapanja, koji hvataju asimetrične dinamike, promene režima i asimetrije poslovnog ciklusa koje linearni ARIMA ne može da predstavlja.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →