KPSS test stacionarnosti
KPSS test, koji su uveli Kviatkovski, Filips, Šmit i Šin 1992. godine, testira nultu hipotezu da je niz stacionaran naspram alternativne hipoteze da sadrži jedinični koren — obrnuto od ADF i Filipsovih-Peronovih testova. Preokretanjem tereta dokazivanja, dizajniran je da se koristi zajedno sa testovima jediničnog korena kako bi se oni mogli međusobno potvrditi i otkriti nejasne, granične slučajeve.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Izvori
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test na jedinicu korenaEkonometrija↔ compare
- Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ compare
- Test na jedinicu korena Filipsov-Peronov (PP)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →