ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)

ARIMA(p,d,q) model je standardni radni konj za prognoziranje univarijantnih vremenskih serija. Kombinuje autoregresivne termine (prošle vrednosti), diferenciranje radi postizanja stacionarnosti i termine pokretnih proseka (prošli šokovi) u jedinstveni linearni okvir. Razvijen od strane Boxa i Jenkinsa (1970), ostaje jedan od najšire primenjivanih modela u ekonometriji i primenjenoj statistici.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)
ARMA model (Autoregresiv…Prošireni test Diki-Fule…Autoregresivni model (AR)Model pokretnog proseka…SARIMA modelVektorska autoregresija…ARCH model (autoregresiv…Bajezijanski ARIMA modelBejzovski ARMA modelBayesian model pokretnog…

+33 more

Izvori

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citirana u

ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaAutoregresivni model (AR)Bajezijanski ARIMA modelBejzovski ARMA modelBayesian model pokretnog proseka (MA)Bayesian SARIMA modelEGARCH model (eksponencijalni GARCH)Engle-Grangerov test kointegracijeForijeov AR modelModel Fuarje ARIMAФуриеов модел ARMAModel pokretnog proseka sa Furijeovim komponentama (Fourier MA) ModelModel Furijeovog sezonskog ARIMAGrangerov test kauzalitetaModel pokretnog proseka (MA)Nelinearni autoregresivni (NAR) modelNelinearni ARIMA modelNelinearni GARCH modelNelinearni SARIMA modelModel panelne ARIMAModel Panel SARIMATest na jedinici korena Phillips-PerronРобустан ауторегресивни моделRobust ARIMA ModelRobusni ARMA modelRobusni model pokretnog proseka (MA)Robustni SARIMA modelSARIMA modelARIMA model sa strukturnim lomomMA model sa strukturnim lomomStructural Break NARDLOLS sa strukturnim prekidomModel SARIMA sa strukturnim prekidimaModel TGARCH (Prag GARCH)Model autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-AR)ARIMA model sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-ARIMA)Model SARIMA sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-SARIMA)Toda-Yamamotoov test kauzalnostiVektorska autoregresija (VAR)Vektorski model korekcije greške (VECM)Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)

Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/arima-model · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026