Hiemstra-Jonesov test nelinearne Grangerove kauzalnosti
Hiemstra-Jonesov test, predstavljen 1994. godine, jeste neparametarska procedura za detekciju nelinearnih kauzalnih veza između dve vremenske serije nakon uklanjanja njihovih linearnih međuzavisnosti. Razvijen u kontekstu dinamike cena akcija i obima trgovanja, on proširuje standardni okvir linearne Grangerove kauzalnosti korišćenjem statistika integralne korelacije za detekciju predvidljivosti koja proizilazi iz nelinearnih mehanizama koje linearni VAR modeli ne mogu da obuhvate.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konvergentno unakrsno mapiranje (CCM)Kauzalno zaključivanje↔ compare
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Трансферна ентропијаKauzalno zaključivanje↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →