Nelinearna Engle-Granger kointegracija
Nelinearna Engle-Granger kointegracija proširuje klasični dvostepeni Engle-Granger postupak na detekciju dugoročnih ravnoteža gde je prilagođavanje ravnoteži nelinearno — na primer, brže iznad nego ispod praga, ili vođeno mehanizmom glatke tranzicije. Široko se primenjuje u finansijskoj ekonomiji, testiranju pariteta kupovne moći i analizi cena roba.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeFinansije↔ compare
- Nelinearni model ARDL (NARDL)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →