Test kointegracije po Engle-Grangeru sa strukturnim lomom
Test kointegracije po Engle-Grangeru sa strukturnim lomom, koji se najčešće implementira postupkom Gregory-Hansen (1996), proširuje klasični Engle-Granger dvostepeni test kako bi se omogućio jedan nepoznati strukturni prekid u dugoročnom kointegracionom odnosu. On testira da li dve ili više integrisanih serija dele zajednički stohastički trend, čak i kada je taj odnos mogao da se promeni u nekom trenutku uzorka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeFinansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →