Regression modelEconometrics / time series

Panel Zivot-Andrews тест за јединични корен са структурним преломом

Panel Zivot-Andrews тест проширује једносеријски Zivot-Andrews (1992) тест јединичног корена са структурним преломом на панел податке, дозвољавајући свакој укрштеној јединици да има свој ендогено одређени датум прелома. Тестира нулту хипотезу о јединичном корену против алтернативе стационарности са једнократним структурним преломом, узимајући у обзир промене режима које стандардне панел тестове јединичног корена погрешно прихватају као не-стационарност.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-zivot-andrews-test · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026