Panel Zivot-Andrews тест за јединични корен са структурним преломом
Panel Zivot-Andrews тест проширује једносеријски Zivot-Andrews (1992) тест јединичног корена са структурним преломом на панел податке, дозвољавајући свакој укрштеној јединици да има свој ендогено одређени датум прелома. Тестира нулту хипотезу о јединичном корену против алтернативе стационарности са једнократним структурним преломом, узимајући у обзир промене режима које стандардне панел тестове јединичног корена погрешно прихватају као не-стационарност.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Panel ADF Test za Jedinični KorenEkonometrija↔ compare
- Panel Engle-Granger test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Panel KPSS test (Hadrijev test stacionarnosti panela)Ekonometrija↔ compare
- Panel Phillips-Perron test za jedinice korenaEkonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →