MA model sa strukturnim lomom
Vremenska serija pokretnih proseka (MA) proširena tako da obuhvati jedan ili više strukturnih lomova — nagle promene u srednjoj vrednosti, varijansi ili MA koeficijentima koji se javljaju na poznatim ili nepoznatim datumima loma. Zanemarivanje strukturnih lomova u MA procesu uvećava greške prognoze i iskrivljuje zaključivanje o dinamici grešaka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Model pokretnog proseka (MA)Ekonometrija↔ compare
- AR model sa strukturnim prekidomEkonometrija↔ compare
- ARIMA model sa strukturnim lomomEkonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →