Model dinamičkih panel podataka
Model dinamičkih panel podataka proširuje standardnu panel regresiju uključivanjem jedne ili više zaostalih vrednosti zavisne promenljive kao regresora. Budući da prošli ishodi direktno predviđaju trenutne ishode, model obuhvata dinamiku upornosti i prilagođavanja — ali takođe uvodi korelaciju između zaostale zavisne promenljive i individualnog fiksnog efekta, čineći OLS i standardne fiksne regresione procenitelje nedoslednim. Pristupi zasnovani na GMM-u, koje su razvili Arellano-Bond i Blundell-Bond, rešavaju ovaj problem.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM ОцењивачEkonometrija↔ compare
- Model dinamičkih panelnih podatakaEkonometrija↔ compare
- Model sa fiksnim efektima panelaEkonometrija↔ compare
- Model slučajnih efekata za panel podatkeEkonometrija↔ compare
- Panel GMM sistem (Blundell-Bondov estimator)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →