Nelinearni VAR model
Nelinearni VAR (NLVAR) model proširuje standardnu vektorsku autoregresiju dopuštajući da se dinamičke veze među višestrukim vremenskim serijama glatko prebacuju ili menjaju zavisno od posmatrane granične (threshold) promenljive, latentnog stanja režima ili funkcije glatke tranzicije. Koristi se kada privredni sistemi pokazuju asimetrične odgovore, promene režima ili dinamiku zavisnu od stanja koju linearni VAR ne može da obuhvati.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Nelinearni model ARDL (NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Strukturna autoregresija (SVAR)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Vektorski model korekcije greške (VECM)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →