Gregory-Hansenov test kointegracije sa promenom režima
Gregory-Hansenov test, koji su predstavili Allan Gregory i Bruce Hansen 1996. godine, proširuje standardni Engle-Grangerov okvir kointegracije kako bi omogućio jednu nepoznatu strukturnu promenu u kointegrirajućem odnosu. Dizajniran je za istraživače koji sumnjaju da se dugoročna ravnoteža između integrisanih promenljivih mogla pomeriti u nekom trenutku tokom perioda uzorka, a koji žele da testiraju kointegraciju bez pretpostavke o datumu promene.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/gregory-hansen-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ uporedi
- Test kointegracije Hatemi-J sa dva pomaka režimaEkonometrija↔ uporedi
- Zivot-Andrews test za jedinicu korena sa jednom strukturnom promenomEkonometrija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →