CS-NARDL (Cross-Sectional NARDL)
CS-NARDL proširuje model nelinearnog autoregresivnog distribuiranog zaostatka (NARDL) na panelne podatke, hvatajući asimetrične dugoročne i kratkoročne odnose gde pozitivne i negativne promene u eksplanatornim varijablama imaju različite efekte. Predstavljen od strane Shin et al. (2014) i prilagođen panelima, omogućava proučavanje kako panelne jedinice različito reaguju na pozitivne u poređenju sa negativnim šokovima, uz održavanje ko-integracionih odnosa. Ovaj pristup je neophodan za razumevanje ekonomskih asimetrija na tržištima roba, monetarnom prenosu i tržištima rada.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL sa presečnim zavisnostimaEkonometrija↔ compare
- Poprečni raspored zaostatkaEkonometrija↔ compare
- QARDL (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →