Estimator potpuno modifikovanih OLS (FMOLS)
Potpuno modifikovani OLS (FMOLS), koji su uveli Phillips i Hansen (1990), procenjuje dugoročne koeficijente kointegracionog odnosa među I(1) varijablama. On primenjuje semi-parametrijsku korekciju na obične najmanje kvadrate kako bi uklonio pristrasnost koju endogenost i serijska korelacija inače izazivaju u kointegrisanim vremenskim serijama ili panel podacima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
- Estimator zajedničkih koreliranih efekata – grupni prosek (CCEMG)Ekonometrija↔ compare
- Динамички Обични Најмањи Квадрати (DOLS) ЕстиматорEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →