Maki kointegracioni test
Maki kointegracioni test proširuje testiranje kointegracije kako bi se omogućio nepoznat broj endogeno određenih strukturnih preloma u kointegracionom odnosu. Uveden od strane Makija (2012), on se nadovezuje na Gregoryja i Hansena (1996), omogućavajući detekciju kointegracije čak i kada se odnosi menjaju usled promena politike, institucionalnih reformi ili fundamentalnih promena režima. Ovo je esencijalno za primenjeni rad sa vremenskim serijama gde su strukturne promene česte.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL sa presečnim zavisnostimaEkonometrija↔ compare
- Panel DF-GLSEkonometrija↔ compare
- Panel KSSEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →